2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Знает ли кто хорошие книги по методу Монте Карло
Сообщение10.06.2015, 14:44 


28/03/10
68
Добрый день,

читая книгу Нассима Талеба - Одураченные случайностью, заинтересовался методом Монте Карло. Захотелось изучить получше этот метод. Есть народ, кто знаком с этим методом? Какие книги посоветуете? Язык - английский, русский. И желательно с примерами из финансов.

Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 Re: Знает ли кто хорошие книги по методу Монте Карло
Сообщение11.06.2015, 10:22 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9490
Москва
Питер Джекел. "Применение метода Монте-Карло в финансах".
(И Талеба воспринимайте cum grano salis, как безусловно умного человека, но преследующего свои, отличные и от Ваших, и от задачи "чистой науки", цели)

 Профиль  
                  
 
 Re: Знает ли кто хорошие книги по методу Монте Карло
Сообщение12.06.2015, 12:33 


28/03/10
68
Цитата:
Питер Джекел. "Применение метода Монте-Карло в финансах".

Спасибо. Подозреваю есть в сети отсканированная версия. Нашел только вводную часть, из первых 20 страниц. Не подскажете где можно скачать полную версию. Гуглил, честно, просто на работе многие сайты заблокированы, но то что впускало не давало результатов. Странно что не нашел на twirpx.

Цитата:
И Талеба воспринимайте cum grano salis, как безусловно умного человека, но преследующего свои, отличные и от Ваших, и от задачи "чистой науки", цели

Абсолютно у всех людей есть свои, отличные от других людей цели. Ни в коим случае не ставлю опыт Талеба в пример себе, но некоторые его мысли все же имеют место быть в жизни.

 Профиль  
                  
 
 Re: Знает ли кто хорошие книги по методу Монте Карло
Сообщение12.06.2015, 14:56 


04/05/13
125
Посмотрите здесь.

 Профиль  
                  
 
 Re: Знает ли кто хорошие книги по методу Монте Карло
Сообщение12.06.2015, 15:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


20/08/14
8062
А что не так с Талебом?
Он показывает на фактических данных, что нормальное распределение в финансах встречается... эээ... скажем осторожно - много реже, чем это обычно предполагается, а значит, модели, основанные на нормальном распределении, неадекватны. Или он не прав?

Впрочем, я говорю о книге "Черный лебедь". Других его книг не читал и не знаю, что там написано.

 Профиль  
                  
 
 Re: Знает ли кто хорошие книги по методу Монте Карло
Сообщение12.06.2015, 16:18 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9490
Москва
Ну, вспомним, что он создал фонд, занимавшийся покупкой, а не продажей, как большинство фондов, опционов (на всякий случай напомню, что опцион это ценная бумага, дающая право покупать какой-то актив по ранее оговоренной цене или отказаться, по своему желанию, от покупки, или продавать или не продавать по своему выбору; скажем,при цене акции $100 можно за доллар купить бумагу на право купить акцию за $120, и если роста цены не будет, доллар пропал, но если цена выросла до $130, то превратился в десять).
Теоретическая цена опциона, рассчитанная по нормальной (логнормальной, точнее) модели, равна матожиданию поступлений от опциона, практика торговли указывает, что есть Bid и Ask, цены предложения и покупки, и покупателю придётся заплатить чуть больше, а статистика обнаруживает, что реальная цена выше, видимо, за счёт "премии за риск". И покупающий опционы может застраховаться от большого риска - но матожидание его доходов будет отрицательно.
Я не вправе утверждать, что его, Талеба, фонд был разновидностью МММ (и не в смысле Minnesota Mining&Manufactures), существуя за счёт охмурения новых и новых инвесторов, равно не имею доказательств того, что он занимался инсайдерской, наказуемой каторгой, торговлей. Но то, что для обоснования работы фонда ему надо дискредитировать обычную модель финансовой математики - очевидно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Знает ли кто хорошие книги по методу Монте Карло
Сообщение12.06.2015, 22:16 
Заслуженный участник


23/07/08
10626
Crna Gora

(Оффтоп)

Евгений Машеров в сообщении #1026002 писал(а):
Джекел. "Применение метода Монте-Карло в финансах".
А Хайд там не числится в соавторах?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group