2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Случайный вектор - распределение подвекторов
Сообщение09.06.2015, 03:42 
Добрый день,

У меня стоит следующая задача. Я наблюдаю случайный вектор (довольно большой размерности +200). Мне необходимо сделать заключение о распределении вектора и вычислить уровень достоверности. Я, конечно, могу сделать предположение и независимости координат вектора и посчитать частоты покоординатно и на их основе сделать заключение о уровне достоверности. Мне, однако, интереснее другой подход. Выяснить какой подвектор данного вектора является нормально распределенным, и рассчитать вектор среднего и ковариацию. Можно также сделать предположение об оставшейся части вектора и тоже рассчитать параметры его распределения (необязательно нормального).

Имеет ли смысл изучать распределение всего вектор (скорее всего непараметрическое), через изучение (скорей всего параметрического) распределение подвекторов. Есть ли по этому поводу какие-либо исследования?

Спасибо!

 
 
 
 Re: Случайный вектор - распределение подвекторов
Сообщение09.06.2015, 07:32 
Аватара пользователя
На мой взгляд, плотодворнее будет третий подход: изучение Copula function https://en.wikipedia.org/wiki/Copula_(probability_theory) и, как в первом случае, маргинальных распределений. Преимущество перед первым подходом: нет предположения независимости. Перед вторым: нет предположения нормальности, не теряется информация из-за уменьшения размерности

 
 
 
 Re: Случайный вектор - распределение подвекторов
Сообщение09.06.2015, 07:36 
Не рискнул сам советовать, но теперь присоединяюсь :D На русском языке достаточно "мягкое" введение в теорию копул с примерами на языке R можно прочитать в статьях за авторством Д. Фантаццини (гуглится).

 
 
 
 Re: Случайный вектор - распределение подвекторов
Сообщение10.06.2015, 03:46 
Всем большое спасибо! Как же сам забыл про копулу. Фантаццини, действительно неплохо пишет.

 
 
 [ Сообщений: 4 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group