Пусть

-- матрица размера

полного ранга. Пусть выполнено равенство

где

, вообще говоря, вектор-функции. Необходимо оценить

по наблюдениям

где

-- оценка

, в частности, оценка(и)
Каплана-Мейера.
Заранее благодарен за любую помощь!
(Оффтоп)
Идея: если бы ошибки

были одинаковые, я бы оценил

В случае же разных погрешностей, я думаю нужно ввести какой-то вес, например,
точность (величина, обратная дисперсии):

и решать систему типа такой
