2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Система СДУ (метод Эйлера-Маруямы)
Сообщение01.03.2015, 12:34 
Доброго времени суток товарищи, помогите разобраться, точнее даже не разобраться, а просто подскажите литературу с примером или алгоритм решения, буду благодарен любой помощи, ибо самому найти что-либо не удалось

Изображение

 
 
 
 Re: Система СДУ (метод Эйлера-Маруямы)
Сообщение01.03.2015, 19:00 
Аватара пользователя
См. здесь, в книге Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010., немного есть в учебнике Люу Ю.-Д.(Lyuu)-Методы и алгоритмы финансовой математики-БИНОМ, 2007 - стр. 255.

 
 
 [ Сообщений: 2 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group