компоненты нормально распределенного вектора

[spk]

Здравствуйте!
Каким образом можно доказать, что для любого многомерного нормального распределения в $R^n$ его $n$ компонент также являются нормально распределенными?
И как восстановить эти распределения?

Спасибо.[/math]

[PAV]

Используйте напрямую определение многомерного нормального распределения через характеристическую функцию. Это все описано в учебнике Ширяева "Вероятность" в разделе "Гауссовские системы".

[spk]

Спасибо за feedback!