Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции

[Bridgeport]

Добрый день!

Слышал что есть такой Blundell Ward filter. Применяется для избавления о автокорреляции. Где бы про него что-нибудь найти конкретное?

Спасибо!

[Евгений Машеров]

Предлагался для финансовых расчётов, когда обнаружилось, что доходности (returns) хедж-фондов автокоррелированы, и общепринятый расчёт VaR невалиден.
Используется модель AR(1)
$r_t=\alpha_0+\alpha_1 r_{t-1}+\varepsilon_t$
Оценивается параметр $\alpha_1=Corr(r_t,r_{t-1})$
Тогда $r_t^*=\frac{r_t-\alpha_1 r_{t-1}}{1-\alpha_1}$ не будет автокоррелирован.

[Bridgeport]

Большое спасибо! А где бы мне найти саму оригинальную публикацию, а то мне надо дать официальную ссылку. Что-то гугл ничего хорошего не находит.

[Евгений Машеров]

Первоначальную не нашёл. Даю по обзору, который выложил сюда:
http://www.twirpx.com/file/1573188/

[Bridgeport]

Еще раз огромное спасибо!

[patzer2097]

Кстати, указанная статья есть в свободном доступе в онлайне.

[Bridgeport]

(Оффтоп)

В самом деле. Спасибо!