ARCH модель

[Joe Black]

Подскажите пожалуйста как оценить ARCH модель или где посмотреть как это сделать, чтобы было подробно описано, например: есть временной ряд, с ним нужно сделать то то и то то и прогнать МНК

[dsge]

http://quantile.ru/08/08-ER.pdf

soft: Eviews, Matlab Econometric Toolbox, любой эконометрический soft.

Надо использовать МЛ, а не МНК.

[Joe Black]

Спасибо! В квантиле искал, но эту статью не видел

[dsge]

dsge в сообщении #948763 писал(а):

Надо использовать МЛ

Правильно писать либо МП, либо ML.

[Joe Black]

Что если использовать GMM а не MLE?

[dsge]

Joe Black в сообщении #950318 писал(а):

Что если использовать GMM а не MLE?

Непонятно как GMM приспособить к GARCH уравнению, которое, по сути, АRМА для $\sigma^2$, остатки ненаблюдаемы.