2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 ARCH модель
Сообщение17.12.2014, 23:24 
Аватара пользователя


26/03/13
326
Russia
Подскажите пожалуйста как оценить ARCH модель или где посмотреть как это сделать, чтобы было подробно описано, например: есть временной ряд, с ним нужно сделать то то и то то и прогнать МНК

 Профиль  
                  
 
 Re: ARCH модель
Сообщение18.12.2014, 13:16 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
http://quantile.ru/08/08-ER.pdf

soft: Eviews, Matlab Econometric Toolbox, любой эконометрический soft.

Надо использовать МЛ, а не МНК.

 Профиль  
                  
 
 Re: ARCH модель
Сообщение20.12.2014, 23:30 
Аватара пользователя


26/03/13
326
Russia
Спасибо! В квантиле искал, но эту статью не видел

 Профиль  
                  
 
 Re: ARCH модель
Сообщение21.12.2014, 15:37 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
dsge в сообщении #948763 писал(а):
Надо использовать МЛ

Правильно писать либо МП, либо ML.

 Профиль  
                  
 
 Re: ARCH модель
Сообщение21.12.2014, 15:54 
Аватара пользователя


26/03/13
326
Russia
Что если использовать GMM а не MLE?

 Профиль  
                  
 
 Re: ARCH модель
Сообщение21.12.2014, 20:39 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
Joe Black в сообщении #950318 писал(а):
Что если использовать GMM а не MLE?

Непонятно как GMM приспособить к GARCH уравнению, которое, по сути, АRМА для $\sigma^2$, остатки ненаблюдаемы.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group