Мат ожидание

[Joe Black]

Подскажите пожалуйста как посчитать мат ожидание от максимума разности двух логнормальных случайных величин?

$E[max(X-Y,0)] = ?$

[--mS--]

Где здесь

Joe Black в сообщении #947384 писал(а):

мат ожидание от максимума разности двух логнормальных случайных величин

и что это вообще такое? Явно не то, что написано.

$X=Y$ пойдёт? Указанное матожидание нулевое, и ничего считать не надо.

А $\mathsf E\sqrt{X^2+Y^2}$ (к примеру) Вы считать как будете? Или $\mathsf E\dfrac{X}{2+Y}$? Или $\mathsf E\dfrac{1}{X+Y+1}$? Вот так же и это считайте.

[Red_Herring]

Скорее всего от положительной части разности двух независимых логнормальных случайных величин

[--mS--]

(Оффтоп)

IMHO, ТС и сам может понять, почему без задания совместного распределения исходный вопрос бессмысленен.