Всех приветствую.
Метод "Гусеница"-SSA для анализа временных рядов. Gistatgroup предлагает для этого свою программу (не сочтите за рекламу), которая позволяет на основе визуального анализа сделать подбор собственных векторов и длины окна. Это не совсем подходит.
Во-первых нужно хорошо разбираться в методе. Обратился к разработчикам за помощью по конкретной задаче. Вежливо послали
.
Во-вторых графический интерфейс программы сильно затрудняет автоматизацию управления ею. О быстродействии в этом случае и говорить не стоит. Собственно программа не для такого применения создавалась.
Хотелось бы реализовать следующее.
Скормить программе реальный временной ряд. Она тупо сделает перебор всех вариантов длин окон и собственных векторов и выберет тот, который соответствует наиболее точному прогнозированию.
Если реальный ряд 800 значений, то взять, например, 600 и пошагово спрогнозировать с помощью SSA метода последующие 200. Выбрать набор векторов и длину окна, соответствующие лучшему прогнозу.
Грубо? Ну, извините...
Хотелось бы найти решение на базе Mathematica. Её мощьность позволяет предположить, что возможен и live анализ. Что было бы очень хорошо. Временное окно в пределах 1.5-2 минут. Её можно подружить с сервером с mySQL и сделать ещё много чего.
Подскажите пожалуйста, может кому-то попадалось готовое доступное решение. Подскажите ссылочку. Буду благодарен за любые подсказки.
09.11.2014, 14:35 