Здравствуйте. Имеется ряд замеров в течении определенного времени. Требуется доказать, что случайный процесс стационарный. Узнал, что
Под слабым стационарным процессом понимается случайный процесс, у которого среднее и дисперсия – независимо от рассматриваемого периода времени – имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага между исследуемыми переменными. Чтобы провести анализ я разделил данные на две половины.
Помогите оценить резуьтат вычислений. Насколько я понял, у меня t-тест и F-тест показывает, что нулевая гипотеза принимается, а это значит, что дисперсии и мат. ожидание постоянные и случайный процесс стационарный. Всё ли я правильно сделал?
27.05.2014, 16:46 