Что в действительности означает p-значение в тестировании значимости переменных для линейной регрессии?
Как читал на разных сайтах, пишут, что p говорит о том, имеет ли значение(и тогда включаем столбик с данной переменной в модель) или не имеет(не включаем), но с точки зрения статистики это не совсем сходится. Когда тестируется значимость, то за нулевую гипотезу берется отсутствие значимости и мы либо отвергаем гипотезу и провозглашаем значимость переменной, либо не опровергаем и тогда мы не знаем ничего, лишь, что возможность о незначимости существует. На чем основывается тогда это p-значение?
-- 26.05.2014, 17:38 --Код в матлабе:
Код:
stepwisefit(Y,X)
