2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Предел стохастического интеграла
Сообщение15.05.2014, 18:04 
Есть детерминированный процесс $\varphi$ в $L^2 (R)$. Нужно доказать что последовательность $\int_0^n \varphi_u dW_u$ сходится в $L^2 (P)$ к некоторому $X\in L^2 (P)$.

Насколько я понимаю необходимо доказать что последовательность фундаментальная, и поскольку пространство $L^2 (P)$ полно, такое X существует.
Но попытки доказать фундаментальность пока неудачные.
Буду благодарен за любые советы.

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group