Проблема не в этом коде, он компилируется. Ищите проблему в настройках компилятора.
Прежде всего, TeX сам по себе не имеет GUI и допускает только CML (command line) interface. Др. словами: только с терминала (консоли). Поэтому первое дело для проверки: запустить его (tex, latex, pdftex, pdflatex, и т.д. и т.п.) с терминала.
Но большинство людей на Windows (и на Маке, и даже др. Unix) используют frontend (напр. WinEdit, TeXStudio, TeXworks, имя им легион), который запускает TeX, [который и процессирует документ], а также или сам показывает результат, либо запускает какой нибудь браузер (Adobe Reader, напр.) чтобы его показать.
В какой момент происходит ошибка? При запускании TeX или при выдаче результата? Следует проверить, правильно ли зовет frontend соответствующую программу.