2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Вопрос по оцениванию GARCH моделей в Матлаб
Сообщение12.04.2014, 13:45 
Очень нужна помощь в понимании того как вычисляется t-statistics коэффициентов ГАРЧ моделей в Матлабе при оценивании модели методом максимума правдоподобия. Пока разобралась с тем, что

t-statistics = Value/Error. Value - это оцененное значение параметра.

Не очень понятно как вычисляются Error. Здесь написано следующее
Цитата:
Structure containing the estimation errors (that is, the standard errors) of the coefficients


Я правильно понимаю, что мне нужно делать серию экспериментов по оцениванию моей модели и вычислять std полученных оценок?

Буду очень признательна за помощь.

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group