Очень нужна помощь в понимании того как вычисляется t-statistics коэффициентов ГАРЧ моделей в Матлабе при оценивании модели методом максимума правдоподобия. Пока разобралась с тем, что
t-statistics = Value/Error. Value - это оцененное значение параметра.
Не очень понятно как вычисляются Error.
Здесь написано следующееЦитата:
Structure containing the estimation errors (that is, the standard errors) of the coefficients
Я правильно понимаю, что мне нужно делать серию экспериментов по оцениванию моей модели и вычислять std полученных оценок?
Буду очень признательна за помощь.
