2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Являются ли случайные величины стационарными?
Сообщение23.03.2014, 18:09 
Прочитал, что "под стационарным процессом в слабом или в широком смысле понимается случайный процесс, для которого среднее и дисперсия – независимо от периода времени – имеют постоянное значение, а автоковариация зависит от длины лага". Произвел расчеты в экссель. Автоковариацию расчитывал НЕ функцией КОВАР(), а через Анализ данных->Ковариация, помогите мне разобраться в результатах вычислений. Можно ли на основе моих вычислений сделать вывод, что процесс стационарный. Среднее и дисперсия немного различаются, можно ли утверждать, что они постоянны?
Изображение

 
 
 
 Re: Являются ли случайные величины стационарными?
Сообщение23.03.2014, 22:34 
Нужно провести тест. Например, Дики-Фуллера.

 
 
 
 Re: Являются ли случайные величины стационарными?
Сообщение24.03.2014, 12:09 
Я так понял данный тест используется в основном в экономическом прогнозировании. У меня задача производственная. Насколько я понял доказать стационарность можно и при помощи тех критериев, что я указал.

 
 
 [ Сообщений: 3 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group