2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Являются ли случайные величины стационарными?
Сообщение23.03.2014, 18:09 


16/11/07
63
Прочитал, что "под стационарным процессом в слабом или в широком смысле понимается случайный процесс, для которого среднее и дисперсия – независимо от периода времени – имеют постоянное значение, а автоковариация зависит от длины лага". Произвел расчеты в экссель. Автоковариацию расчитывал НЕ функцией КОВАР(), а через Анализ данных->Ковариация, помогите мне разобраться в результатах вычислений. Можно ли на основе моих вычислений сделать вывод, что процесс стационарный. Среднее и дисперсия немного различаются, можно ли утверждать, что они постоянны?
Изображение

 Профиль  
                  
 
 Re: Являются ли случайные величины стационарными?
Сообщение23.03.2014, 22:34 


26/03/11
235
ЭФ МГУ
Нужно провести тест. Например, Дики-Фуллера.

 Профиль  
                  
 
 Re: Являются ли случайные величины стационарными?
Сообщение24.03.2014, 12:09 


16/11/07
63
Я так понял данный тест используется в основном в экономическом прогнозировании. У меня задача производственная. Насколько я понял доказать стационарность можно и при помощи тех критериев, что я указал.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group