2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Случайные процессы из обл.финансов
Сообщение25.01.2014, 22:18 
Хочу попытаться не решать придуманную кем-то задачу, а самому придумать одну, а может и не одну постановку, наиболее адекватно описывающую реальную ситуацию в обл.финансового менеджмента. Назовем ее задачей о кредиторе. В Московском метро уже несколько мес висит объявление
Кредиторъ. Даем ссуды из расчета 1,5% в день. Принимаем вклады из расчета 10% в месяц.Выплата в конце мес.
--------------------------------------------------------------------------
Какие задачи можно попытаться поставить? Естественно на тему разорения кредитора, т.е. определения вероятностей разорения, или может средней прибыли.
Моя 1 постановка (упрощенная )такая.
Вклады принимают на срок $T_1$ дней. Ссуды дают на срок $T_2$ дней
пусть для определенности,T1 кратно Т2.
Известны процентные ставки $q_1$на ссуду и $q_2$ на кредит. Известны интенсивности потоков берущих в кредит, $\lambda_1$ и кредиторов $\lambda_2$
для простоты - пуассоновские.
1)Определить вероятность банкротства ООО Кредитор.
2)при неизвестных интенсивностях потоков оценить хотя бы их соотношение
$\frac{\lambda_2}{\lambda_1}$
достаточное для нормальной работы (малой вероятности разорения) ООО Кредитор.
Более сложная но реальная из жизни задача - мы не знаем через сколько дней должники вернут долг с процентами, а может и вообще не вернут. Как это формализовать?

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group