Доверительные интервалы для эмпирической вероятности

[Андрей1]

Допустим есть событие с 3-мя исходами: 0,1,2, и серия из N испытаний, из которой можно найти: P{i=2}=card{2}/N.

Например, получилось P{i=2}~0.08.

Кроме того, есть другая оценка на P{i=2}: P*{i=2}~0.001.

Вопрос, какой оценке верить и почему?

Разумным кажется: найти доверительный интервал для P{i=2}, отвечающий некоторому уровню значимости. И если P*{i=2} будет лежать в этом интервале, то значит обе оценки будут отвечать этому уровню значимости. Только вот как найти этот доверительный интервал?