Всем добрый день,
разбираюсь с порядком коррекции стандартных ошибок коэффициентов множественной регрессии при наличии автокорреляции ошибок и гетероскедастичности. Хотел понять обоснованность метода применяемого Newey West 1987 основанного на методах разработанных Hansen 1982, но не смог разобраться в доказательствах приводимых ими в соответствующей работе (ссылка:
http://nhjy.hzau.edu.cn/kech/hgjjx/arti ... /lwl/2.pdf).
Помогите, пожалуйста, разобраться с выводом данной формулы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 1%82%D0%B0а также с доказательством состоятельности применения оценок дисперсии вычисленных с ее помощью.
