Помогите построить прогноз для временного ряда.

[AlphaT]

Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, найти пути решения для следующей задачи. Есть наблюдения для двух временных рядов X и Y, в каждой выборке более миллиона отсчетов.
Корреляция между X и Y составляет 0.9966. Ряд X я могу наблюдать в реальном времени с довольно большой частотой дискретизации. Мне необходимо спрогнозировать изменения ряда Y.

Чтобы было понятно как выглядят данные, прикладываю график наблюдений.


Какие пути решения существуют? На сколько я понимаю при такой высокой корреляции можно построить регриссионную модель и выразить один ряд через другой. Но я не совсем понимаю как это использовать для прогноза.

[provincialka]

Почему надо прогнозировать один ряд по другому?
А что, спрогнозировать поведение ряда $X$ вы можете? Какой-то до боли знакомый график Например, вот тут похожий.

[AlphaT]

Это не индекс ММВБ :) и не РТС. это про цены на некой учебной бирже. Тут вы правы.
А здача ставится именно так, есть ряд, который я могу наблюдать но не надо прогнозировать. Эти данные подаются на вход модели. Про второй ряд известно, что он довольно точно повторяет движения первого с некоторой задержкой. Есть исторические наблюдения для обоих рядов. Нужно построить прогноз для второго ряда.

[Евгений Машеров]

Если задача найти временной сдвиг - смотрите в сторону автокорреляционных функций. Но тут есть некоторая опасность - внутри ценовых рядов автокорреляция очень сильная, правильнее работать с доходностями (пусть в результате корреляции падают до совсем уж скромных...)