Пределенный интеграл и Винеровский процесс

[yurec]

Рассмотрим процесс $y(t)=\int_{t}^{t+T}n(\tau)d\tau$, где $T$ - произвольный период итегрирования, $n(\tau)$ - белый шум.
Можно показать абсолютно точно, что данный процесс - стационарный и марковский.
Коэффициент корреляции данного процесса: $k(t)=T-t, t<T$, $k(t)=0, t>T$, Таким образом процесс переходит в стацтонароное состояние при $t>T$, что согласуется с определением $y(t)$

Требуется опрелелить условную плотность вероятности $p(y,t,y_0)$

Можно предположить, что $p(y,t,y_0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}}\exp(\frac{(y-m_y)^2}{2\sigma_y^2})$, где $m_y=y_0(1-t/T)$, $\sigma_y^2=\sigma^2t$ ($\sigma^2$ - энергетическая характеристика белого шума).

Однако, это - предположение. Попытки определения коэффициентов сноса и диффузии у меня ни к чему не привели.

У кого какие соображения на этот счет?

Заранее спасибо.