Помогите разобратся с методом Нельсона-Зигеля

[boikovdmitriy]

У меня возникла такая проблема:
Есть некоторый набор данных( который берется с сайта ММВБ http://www.micex.ru/marketdata/indices/ ... urve/chart) и по этим данным мне необходимо построить кривую методом Нельсона-Зигеля. Я бьюсь над этой проблемой уже не первый день и принципиаьно не пониаю как это сделать. Пробовал использовать параметр Тао как константу, а все остальные параметры рассчитывать с помощью регрессионного анализа, но более менее корректно рассчитывается только краткосрочная компонента(B0).

Меня интересует вопрос как это запрограммировать? Я пробовал использовать методику с сайта ММВБ http://www.micex.ru/marketdata/indices/ ... ons_method
Но для ее использования я не знаю где брать дополнительные данные и как их использовать там.

Если можно опишите как построить кривую доходности методом Нельсона-Зигеля с подробным алгоритмом и откуда брать данные. Я могу выложить код программы своей если это чем-то поможет вам.

Так же есть хорошая книга Bayesian Semiparanetric Dynamic Nelson-Siegel Model Cem Cakmakli
Там описанно все от стандартной модели, до семипараметрической модели с всевозможными уточнениями, но переодически всплывают разнообразные параметры, которые используются без введения и описания. Поэтому я долго медитировал над ними, но так и не понял что это.

Буду благодарен за любую помощь)

[temp03]

По-моему, инструкция

[temp03]

прошу прощения

[temp03]

boikovdmitriy в сообщении #741476 писал(а):

Пробовал использовать параметр Тао как константу, а все остальные параметры рассчитывать с помощью регрессионного анализа, но более менее корректно рассчитывается только краткосрочная компонента(B0).

Цитата:

Используя нелинейный программный метод, подобрать значения параметров в пункте (3), которые минимизируют ошибки в калькуляции цен в пункте (7). Для нашей сегодняшней статьи, мы использовали функцию «решатель» (“solver”) в широко распространенном программном обеспечении по работе с электронными таблицами.

т.е. тупо Поиск решения в Excel + МНК