Марковость процесса

[hudddd]

Пусть $\theta_1...,\theta_n$ - независимые одинаково распределенные случайные величины с плотностью $p(x)>0$, $S_n=\sum\limits_{i=1}^{n} \theta_i$, $S_{n}^{+}=max(0,S_n)$,является ли марковским процесс?

[--mS--]

Нет. Вообще говоря.

[hudddd]

А как это можно доказать?

[--mS--]

Разумеется, построив пример.

См., например, topic72374.html .