Спектральное представление

[MettPoiss]

Где можно прочитать о спектральном представлении случайного процесса, и желательно с разобранными примерами? Литература на иностранном языке тоже устраивает.

[MettPoiss]

Еще один вопрос. Как найти спектральное представление $\xi_t = N_{t+1}-N_t$, где $N_t$-пуассоновский процесс?

[MettPoiss]

Вот что у меня получилось. Пусть $N_t = \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{i \lambda t}Z_0(d \lambda) $, где $Z_0(d\lambda)$ ортогональная случайная мера. Ну, тогда $Y_t = N_{t+1}-N_t = \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{i \lambda (t+1)}Z_0(d \lambda)-\int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{i \lambda t}Z_0(d \lambda) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{i \lambda t}(e^{i \lambda}-1)Z_0(d \lambda)$. А как найти $Z_0(d\lambda)$