Что вы, всамделе. Если это случайная величина, то запись, вообще говоря, бессмыслена.
Но вдруг это процесс. Что-то нам не сказали.
Может как-нибудь применить теор. Фубини?
А если процесс, чтоб не применить. К определению матожидания. И следя за выполнением условий.