|
alisha_112 |
|
|
|
Здравствуйте. У меня не выходит оценить параметры ARMA-модели. AR и MA в отдельности оценила. А здесь какие алгоритмы не найду, везде сводится к поиски минимума или максимума функции численно. Много где упоминают метод сеток, но я не пойму как им пользоваться, если на параметры модели никаких ограничений нет! Может быть есть еще какие-то методы?
Еще мне не понятно, почему при оценки параметр при эпсилан энное всегда берут равный 1?! А как сделать для общего случая тогда??
Подскажите, пожалуйста, мучаюсь с курсовой. Уже на английском читаю литературу, а там все одинаково :/
|
|
|
|
 |
|
мат-ламер |
|
|
|
В своё время я читал книгу Бокса и Дженкинса по анализу временных рядов. Написано доступно.
|
|
|
|
|
