Оценка параметров модели ARMA

[alisha_112]

Здравствуйте. У меня не выходит оценить параметры ARMA-модели. AR и MA в отдельности оценила. А здесь какие алгоритмы не найду, везде сводится к поиски минимума или максимума функции численно. Много где упоминают метод сеток, но я не пойму как им пользоваться, если на параметры модели никаких ограничений нет! Может быть есть еще какие-то методы?

Еще мне не понятно, почему при оценки параметр при эпсилан энное всегда берут равный 1?! А как сделать для общего случая тогда??

Подскажите, пожалуйста, мучаюсь с курсовой. Уже на английском читаю литературу, а там все одинаково :/

[мат-ламер]

В своё время я читал книгу Бокса и Дженкинса по анализу временных рядов. Написано доступно.