Использую Microsoft Visual J# 2005 Express Edition.
MS VJ# отличается от стандартной Java. Поскольку разработка J# прекращена, заниматься ей смысла нет.
Если Вы хотите изучить Java, то установите Java SDK SE и свободно распространяемую среду разработки Eclipse (хотя некоторым больше нравится NetBeans).
компилятор не знает очень много функций (которые в принципе являются стандартными, я думаю).
Нужно пользоваться документацией, поскольку
"
В действительности всё не так, как на самом деле." (С) Ежи Лец
P.S.
Попробуйте добавить оператор импорта:
Код:
import java.util.Scanner;
public class Program
...