Оцените, пожалуйста, модель валютного рынка. Это моя первая попытка, так что буду очень рад любым советам!
Делаем предположение, что:

где

- цена актива,

- текущий тренд,

- эффект новостей,

- эффект случайности (шум). Теперь про каждый "ингридиент" отдельно.
Случайность:

Т. е., на каждом этапе в цену добавляют некоторую случайность с нулевым средним и разной дисперсией.
Новости:


где

- индикатор новости, который равен

с вероятностью

и

с вероятностью

;

- значимость новости;

- эффект "забывчивости";

- время с момента выхода новости.
Тренд:


где

- "скорость" тренда, а

- начальное значение тренда;

- индикатор изменения тренда;

- текущее время "жизни" тренда.
Пока всё, в будущем постараюсь доработать. Буду рад любым комментариям, заранее спасибо!