2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Модель рынка
Сообщение12.02.2013, 22:06 
Оцените, пожалуйста, модель валютного рынка. Это моя первая попытка, так что буду очень рад любым советам!
Делаем предположение, что: $$S(t+1)-S(t)=T(t)+N(t)+R$$где $S$ - цена актива, $T$ - текущий тренд, $N$ - эффект новостей, $R$ - эффект случайности (шум). Теперь про каждый "ингридиент" отдельно.
Случайность:
$$R=\xi\sim N(0,\sigma ^2), \sigma\sim LN(0,\sigma_0^2)$$Т. е., на каждом этапе в цену добавляют некоторую случайность с нулевым средним и разной дисперсией.
Новости:
$$N(0)=\xi\zeta$$$$N(t+1)=N(t)e^{-kn}+\xi \zeta$$где $\zeta$ - индикатор новости, который равен $1$ с вероятностью $p$ и $0$ с вероятностью $1-p$; $\xi \sim N(0,\sigma ^2)$ - значимость новости; $k\equiv\operatorname{const}$ - эффект "забывчивости"; $n$ - время с момента выхода новости.
Тренд:
$$T(0)=\xi$$$$T(t+1)=T(t)e^{-kn}\zeta - \xi \operatorname {sign} (T(t)\xi )(1-\zeta )$$где $k\equiv\operatorname{const}$ - "скорость" тренда, а $\xi$ - начальное значение тренда; $\zeta$ - индикатор изменения тренда; $m$ - текущее время "жизни" тренда.
Пока всё, в будущем постараюсь доработать. Буду рад любым комментариям, заранее спасибо!

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group