Именно там (1933, на немецком). УЗБЧ для разнораспределенных независимых величин - в 1930: Sur la loi forte des grands nombre, C.R. Acad. Sci., Paris, v.191, 910-912.
См. Колмогоров А.Н. Избранные труды. Теория вероятностей и математическая статистика, Наука 1986 и
Publications of A. N. Kolmogorov. Ann. Probab. Volume 17, Number 3 (1989), 945-964.