Можете рассмотреть случай

и для него еще три подслучая

Случай

очевидный, а именно сходится при

.
Случай

такой:

, а последний интеграл сходится при

.
Случай

(

и

) почти аналогичен:

эпсилон можно взять таким, что (например

) и тогда интеграл будет сходиться.
Вывод таков для этого случая: интеграл сходится при

и для любого

.
Случай

аналогичен.