Ну думаю так:
Рассмотрим покрытие 

 полуинтервала [0,1) множествами 

, причём натуральное n может быть выбрано произвольно. Оно оказывается вписанным в 

. Также видно, что при фиксированном n 

, так что для данного n 

 образует покрытие компакта  

, из которого можно выделить конечное подпокрытие 

. Это значит, что вписанное покрытие 

 локально конечно.
В то же время выделить из 

 локально конечную подсистему 

 не удастся, так как полуинтервал не есть компакт и след-но не позволяет выделить конечное подпокрытие, так что например любая окрестность (в индуцированной топологии) нуля лежит в бесконечном числе элементов покрытия, точнее -- во всех, за исключением конечного их числа.