Написал полное решение, а потом подумал, что по правилам форума это нехорошо. Но стирать решение жалко. Поэтому я его просто спрячу под хайд, а ТС для начала дам подсказку: сведите всё к случаю 

.
(Оффтоп)
Ортогональная проекция компакта - компакт, ортогональная проекция связного  множества связна. Функция со значениями в 

 непрерывна тогда и только тогда, когда непрерывны её проекции на каждую из координат. Таким образом, достаточно рассмотреть случай 

.
Пусть 

 такова, что переводит компакты в компакты и связные подмножества в связные. Пусть 

 разрывна в 

. Тогда существует 

, такое что для любого 

 найдётся 

 со свойством 

 и 

. Значит, существует последовательность 

 элементов 

, такая что 

 и либо 

, либо 

 для всех 

.
Рассмотрим первый случай 

, второй рассматривается аналогично. Пусть 

. Так как образ каждого 

 связен, то он содержит все числа из отрезка 
![$[f(a) - \varepsilon, f(a)] \subseteq [f(x_k), f(a)]$ $[f(a) - \varepsilon, f(a)] \subseteq [f(x_k), f(a)]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/1/2/b126e5a1144e8a7eac1b86bb545cc31882.png)
. Пусть 

 - строго убывающая последовательность чисел из отрезка 
![$[f(a) - \varepsilon, f(a)]$ $[f(a) - \varepsilon, f(a)]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/3/8/338fce19a0a5b0f8f13be3019029f74382.png)
, стремящаяся к 

. Для каждого 

 выберем 

 такое, что 

. Множество 

 компактно, однако образ 

 не может быть компактен в силу того, что он содержит все 

-ые и не содержит 

. Противоречие.
 -- Пт авг 24, 2012 18:54:39 --Кстати, вместо 

 в условии задачи можно было взять произвольное метрическое пространство. А вот 

 при 

, похоже, существенно. По крайней мере, в придуманном мною доказательстве это используется. Интересно, можно ли подобрать метрическое пространство 

 с разрывной функцией 

 такое, что 

 сохраняет связность и компактность подмножеств 

?
А если в условии задачи заменить 

 на произвольное гильбертово пространство, будет ли выполняться утверждение о непрерывности 

? Или, если для гильбертовского ответ положительный, на произвольное банахово?