Такая задача: есть две группы случайных величин с многомерным нормальным распределением с разными параметрами (каждая группа со своими параметрами). Вопрос о принадлежности какого-то измерения той или иной группе решается по величине плотности распределения. Тогда ошибка классификации (вероятность неправильной классификации) может быть посчитана как

, где

и

- плотности вероятности первой и второй группы соответственно.
Вопрос такой: можно ли взять этот интеграл аналитически? Для одномерного нет проблем, можно ли для многомерного?