Вероятность отдельной точки равна нулю (для непрерывных функций распределения, хотя можно задать и разрывную), но

не равна нулю - это вероятность попасть в интервал ширины

Она - малая величина того же порядка, что и

Если представить себе числовую прямую разделённой на равные интервалы

то гистограмма распределения вероятности по этим интервалам будет грубо соответствовать графику плотности вероятности. Когда мы берём всё более и более мелкие интервалы, гистограмма будет всё точнее и точнее похожа на плотность вероятности, и в пределе к ней сойдётся.