корреляционная функция (теория случайных процессов)

[Sverest]

Доказать, что взаимная корреляционная функция случайного процесса $X(t)$ и $Y(t)$ равна взаимной корреляционной функции центрированных случайных процессов $X^{\circ}(t)$ и $Y^{\circ}(t)$

Можете с помощью формул объяснить, смысл задания?
Я так понял, что доказать $R_{xy} (t_1,t_2)=R_{x^{\circ}y^{\circ}} (t_1,t_2)$

только не могу понять, что такое: $R_{x^{\circ}y^{\circ}} (t_1,t_2)$

[CptPwnage]

Центрированые это вроде бы такие,у которых матожидание 0. Поэтому $X^{\circ}(t)=X(t)-EX(t)$, ну а дальше в формулу для ковариации.