У меня вопрос насчет открыто-замкнутого множества. 
Этот вопрос у Вас мог возникнуть, только если Вы определили топологию на 

Правильно ли я понимаю, что 

 - рассматривается как множество?
Да
Пусть ($R^n,\Omega) - топологическое пространство.
\emptyset,R^n\in\Omega, а т.к. элементы множества \Omega - открытые множества, то и 

 - открыто.
Некое множество F\subset R^n замкнуто в ($R^n,\Omega), если R^n\F\in\Omega.
Т.к. R^n\subset R^n, то 

\ 

=\emptyset, и т.к. \emptyset\in\Omega, следовательно 

 - замкнутое множество.
Да, правильно поняли. Вообще, если Вы хотите доказать, что никакое кроме 

 и 

 не является открыто-замкнутым в 

 (Это есть определние связноси пространства 

), то для начала докажите, что 

 -связно. Для этого достаточно (подумайте, почему?) доказать что пространство 

- линейно связно (т.е. для любых двух точек 

 сущесвует непрерывная функция 

, такая что 

). А теперь Вы знаете, что тихнонвское произведение пространств 

 связно тогда и только тогда когда связны все 

, что и доставляет связность 

.