2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Модель Марковица и нечеткая логика
Сообщение04.06.2012, 17:58 
Аватара пользователя


08/05/09
64
Харьков
Недавно делали лабораторную по модели Марковица (максимизация прибыли с фиксированным риском). Теперь вот поставили задачу учесть то, что цена акций известна не точно, а с определенной вероятностью. То есть цена на акции с определенной вероятностью попадает в заданные интервал. Нужно дополнить модель марковица, используя нечеткую логику. В качестве литературы посоветовали Раскин, Серая, "Нечеткая логика". Еще посоветовали использовать колоколообразную функцию принадлежности. Книгу я скачать не смог (не нашел) и пока что не купил (на книжном рынке в Харькове нету ее).
Может кто-то сможет подсказать как мне переделать модель Марковица используя нечеткую логику? Я программу в екселе зделал, теперь не могу понять как там с функцией принадлежности разобраться. Никогда не видел нечеткой модели марковица за время учебы. Ни в одной книге.

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Марковица и нечеткая логика
Сообщение05.06.2012, 23:18 
Заслуженный участник


23/07/08
7852
Харьков
Возможно, книга называется "Нечеткая математика".
Вот страничка Серой:
http://seraya.ucoz.ua/index/monografii/0-5
Но скачать оттуда нельзя (можно заказать?)

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Марковица и нечеткая логика
Сообщение07.06.2012, 20:58 
Аватара пользователя


08/05/09
64
Харьков
Можно. Но стоит думаю не так и мало, тем более мне она не настолько нужна, чтобы ее покупать. Без этой книги разве нельзя построить нечеткую модель Марковица.

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Марковица и нечеткая логика
Сообщение08.06.2012, 07:54 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/06/08
887
МО
Любопытно, что, собс-но, имел виду автор задачи. Афаик модель Марковица, это когда финансовый результат вложения рассматривается как случайная величина, причем с точностью до первых двух моментов, а выбор определяется кривой безразличия инвестора. Неопределенность цены вполне себе вписывается в эту схему (выше цена -> меньше результат, и наоборот), никакой коррекции не требуется.

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Марковица и нечеткая логика
Сообщение08.06.2012, 17:17 
Аватара пользователя


08/05/09
64
Харьков
Если у меня цена получена в результате прогноза. Вероятность того, что цена будет иметь именно такие первые два момента - 82-90% (эта вероятность известна для всех значений цены из заданного периода времени). Может можно как-то использовать интервальные оценки или нечеткую логику здесь (мне сказали сделать нечеткую модель марковица с использованием колоколообразной ф. п., я сам пока не знаю как ее переделывать, меня не консультируют за неимением на это времени).

-- Пт июн 08, 2012 17:33:02 --

Была фраза: "Нужно осуществить фаззификацию данных о цене на акции с помощью колоколообразной ф. п.. 1 параметр взять мат. ожидание, а второй с. к. о. прогнозного значения цены на акцию. Дальше использовать полученные значения в модели марковица (то есть не значения цены, а полученные после фаззификации значения)". Я пока не знаю как это сделать, вернее задание сформулированно не полно. Видимо здесь я должен действовать на свое усмотрение, сам догадываться. Если кто-то сталкивался с такими вещами мне полезна будет любая помощь, можно без конкретных примеров. Хотя бы понять в общих чертах как построить такую модель.

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Марковица и нечеткая логика
Сообщение09.06.2012, 12:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/06/08
887
МО
А, ну т.е. марковиц остается в оригинальном состоянии, проблема привести исходные данные в требуемый формат. Тогда да, м.б., пригодится и фаззилоджик.. Без описания деталей вряд ли кто что скажет (хотя и с ними тоже :) ибо лениво:)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group