Модель Марковица и нечеткая логика

[galileopro]

Недавно делали лабораторную по модели Марковица (максимизация прибыли с фиксированным риском). Теперь вот поставили задачу учесть то, что цена акций известна не точно, а с определенной вероятностью. То есть цена на акции с определенной вероятностью попадает в заданные интервал. Нужно дополнить модель марковица, используя нечеткую логику. В качестве литературы посоветовали Раскин, Серая, "Нечеткая логика". Еще посоветовали использовать колоколообразную функцию принадлежности. Книгу я скачать не смог (не нашел) и пока что не купил (на книжном рынке в Харькове нету ее).
Может кто-то сможет подсказать как мне переделать модель Марковица используя нечеткую логику? Я программу в екселе зделал, теперь не могу понять как там с функцией принадлежности разобраться. Никогда не видел нечеткой модели марковица за время учебы. Ни в одной книге.

[svv]

Возможно, книга называется "Нечеткая математика".
Вот страничка Серой:
http://seraya.ucoz.ua/index/monografii/0-5
Но скачать оттуда нельзя (можно заказать?)

[galileopro]

Можно. Но стоит думаю не так и мало, тем более мне она не настолько нужна, чтобы ее покупать. Без этой книги разве нельзя построить нечеткую модель Марковица.

[пианист]

Любопытно, что, собс-но, имел виду автор задачи. Афаик модель Марковица, это когда финансовый результат вложения рассматривается как случайная величина, причем с точностью до первых двух моментов, а выбор определяется кривой безразличия инвестора. Неопределенность цены вполне себе вписывается в эту схему (выше цена -> меньше результат, и наоборот), никакой коррекции не требуется.

[galileopro]

Если у меня цена получена в результате прогноза. Вероятность того, что цена будет иметь именно такие первые два момента - 82-90% (эта вероятность известна для всех значений цены из заданного периода времени). Может можно как-то использовать интервальные оценки или нечеткую логику здесь (мне сказали сделать нечеткую модель марковица с использованием колоколообразной ф. п., я сам пока не знаю как ее переделывать, меня не консультируют за неимением на это времени).

-- Пт июн 08, 2012 17:33:02 --

Была фраза: "Нужно осуществить фаззификацию данных о цене на акции с помощью колоколообразной ф. п.. 1 параметр взять мат. ожидание, а второй с. к. о. прогнозного значения цены на акцию. Дальше использовать полученные значения в модели марковица (то есть не значения цены, а полученные после фаззификации значения)". Я пока не знаю как это сделать, вернее задание сформулированно не полно. Видимо здесь я должен действовать на свое усмотрение, сам догадываться. Если кто-то сталкивался с такими вещами мне полезна будет любая помощь, можно без конкретных примеров. Хотя бы понять в общих чертах как построить такую модель.

[пианист]

А, ну т.е. марковиц остается в оригинальном состоянии, проблема привести исходные данные в требуемый формат. Тогда да, м.б., пригодится и фаззилоджик.. Без описания деталей вряд ли кто что скажет (хотя и с ними тоже :) ибо лениво:)