2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Задача о случайном процессе
Сообщение23.05.2012, 14:42 


15/04/12
162
Пусть есть $w_t$ - винеровский процесс. Интересует, будет ли $|w_t|$ иметь независимые приращения.
Рассмотрим моменты $s<t<u<v$ и приращения $|w_t|-|w_s|$ и $|w_u|-|w_v|$. С вероятностью $\frac 1 {16}$ модули раскроются так $w_t+w_s$ и $w_u+w_v$.
Т.к. $w_t,w_s,w_v,w_u$ гауссовские, то для них некоррелированность равносильна независимости. Но у $w_t+w_s$ и $w_u+w_v$ корреляция не равна 0(они тоже гауссовские, используем что корреляция $w_a$ и $w_b$ равна $\min(a,b)$). Значит приращения не независимы. Это похоже на правильное решение? Ведь модули раскрываются так не всегда..

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group