Пусть есть

- винеровский процесс. Интересует, будет ли

иметь независимые приращения.
Рассмотрим моменты

и приращения

и

. С вероятностью

модули раскроются так

и

.
Т.к.

гауссовские, то для них некоррелированность равносильна независимости. Но у

и

корреляция не равна 0(они тоже гауссовские, используем что корреляция

и

равна

). Значит приращения не независимы. Это похоже на правильное решение? Ведь модули раскрываются так не всегда..