Проверка гипотезы AR(1) против белого шума

[new_user]

Здравствуйте!

Возникла такая задача: пусть имеется реализация некоторого процесса $y(t)$. Заранее известно, что это либо
белый шум, либо $y(t) = b_1 y(t-1) + b_0 + e(t) $, где $|b_1| < 1$, $e(t)$ - белый шум.

Нужно проверить гипотезу о том, что процесс является белым шумом против описанной альтернативы

У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи/ссылки на литературу?

[мат-ламер]

В литературе по анализу временных рядов есть критерии по оценке порядка модели авторегрессии. При этом чисто белый шум можно считать авторегрессией нулевого порядка.

[Евгений Машеров]

Можно Дарбином-Уотсоном.
Можно проверить значимость автокорреляции первого порядка, обычными критериями для корреляции.

[new_user]

Большое спасибо!

[new_user]

Евгений Машеров в сообщении #567528 писал(а):

Можно Дарбином-Уотсоном.
Можно проверить значимость автокорреляции первого порядка, обычными критериями для корреляции.

Извините, а что вы имели ввиду под словами "Можно проверить значимость автокорреляции первого порядка, обычными критериями для корреляции"?

-- 05.05.2012, 16:01 --

И как быть, если задана ошибка первого рода? Все вышеперечисленные критерии имеют свои альтернативы