Перестрахование stop-loss и его оптимальность

[galileopro]

Собственно мне дали задание написать небольшую теоретическую сноску об оптимальности (методах оптимизации, в том числе) stop-loss перестрахования. Если есть аая-либо информация просьба поделиться, поскольку тема оптимальности для stop-loss нова (для меня) и я пока не нашел бесплатной илтературы в интернете. Есть такая книга "Financial Economics: With Applications to Investments, Insurance and Pensions" и есть перевод ее, но и оригинал и перевод - платные. Покупать ее пока не хочу. Если она у кого-то есть в эл. виде, то просьба скиуть главу "Стоп-лосс перестрахование и его оптимальность" на мой элекронный адрес [e-mail].
Будет полезна любая информация по теме, так как я нашел поа очень мало сведений.
Вот например такое нашел: http://www.actuaries.org/LIBRARY/ASTIN/vol4no2/175.pdf
Язык не важен. Английским владею хорошо.

[PAV]

В финансовую математику

[temp03]

А погуглить нельзя? "Перестрахование stop-loss и его оптимальность"? И не на английском языке. А на русском.

[galileopro]

У меня это было первой мыслью - ввести название просто в гугл. Но по такому поисовому запросу я нашел книгу Булинская Е.В. Теория риска и перестрахование, статью http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/290/ ... 90-135.pdf и книгу Х.Панджер "Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу" (перевод с английского А.А. Новоселова под редакцией В.К. Малиновского). Ее английское название я в 1 посте написал. Она очень нужна. Там точно есть этот вопрос. Но она платная.
А все остальные ссылки - это авторефераты диссертационным (тоже платным) работам, в которых ничего нет.
Причем там по такому запросу большинство ссылок - оптимизация перестрахования в целом (оптимизация перестраховочной защиты например), а мне надо именно stop-loss и все.
Самое интересное что по такому запросу я нашел http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/290/ ... 90-135.pdf
Там есть критерий: KNST-условие для эксцедентного двухуровне-
вого договора stop-loss. Это в принципе то, что нужно, но может есть и дугие критерии и методы оптимизации перестрахования stopp-loss. Плюс в этой статье там много важного материала, который прийдется писать, если хочешь раскрыть суть критерия KNST, а мне нужно 1 - 1,5 страницы рукописного текста формата А4. Больше не примут. Хотелось самое важное выбрать.

[temp03]

Видите ли, математических методов для оптимизации того или иного процесса много. И я уверен что вы ими владеете, как и английским языком, судя по найденной и предложенной Вами статье. Остаётся только понять в чём смысл используемого метода и с какой целью он используется. Если вы поймёте цель, а ей является оптимизация, а точнее минимизация дисперсии риска, то вы поймёте что делать дальше. Если это единственная цель, то найденной статьи достаточно, т.к. по другому с дисперсиями вы ничего не сделаете.
Если кроме минимизации дисперсий риска нужен ещё какой-то метод, то разберитесь с договором перестрахования: что это такое? для чего оно нужно? как сделать чтобы оно работало лучше? каковы критерии его эффективности?
Затем рассмотрите какую роль в перестраховании играет перестрахование stop-loss и когда его лучше использовать. Ну и соответственно поставьте новую цель и подберите математический аппарат для её достижения.