Распределение суммы (зависимых) случайных величин

[mi.d]

Добрый день. Есть ли явное представление для распределения суммы двух с.в. $\xi$ и $\eta$ (через совместную ф.р. / условные распределения / etc) ?

У меня получилось так: ф.р. $\xi + \eta$ выглядит следующим образом:

$\Prob(\xi+\eta \le x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} F_{\xi|\eta}(x-b\,|\,b)\,dF_{\eta}(b)$.

Верно ли? Спасибо.

[--mS--]

Верно.