Variance swap hedging

[Bridgeport]

В http://www.quantitative-research.de/dl/VarSwapCurvesParis.pdf на стр. 8 содежится утверждение, что variance swap $\int_{0}^{T}\zeta_tdt$ можно хеджировать следующим образом.

$1/2\int_{0}^{T}\zeta_tdt=\int_{0}^{T}\frac{1}{S_t}dS_t-\log\frac{S_T}{S_0}$

Если я правильно понимаю, то нам надо продать $\int_{0}^{T}\frac{1}{S_t}dS_t$ и купить $\log\frac{S_T}{S_0}$. А что это означает на практике? Как купить $\int_{0}^{T}\frac{1}{S_t}dS_t$? Подскажите, где найти вводный материал по этой теме?

Спасибо!