Марковкие процессы, случ. блуждания (литература)

[незваный гость]

Что лучше почитать по Марковским процессам, случайным блужданиям? Когда-то читал, но что — убей, не вспомню. Думал в Понтрягине, всю книгу перелистал — ничего нет.

[Brukvalub]

Вот неплохой вариант: Дынкин Е.Б. — Марковские процессы

[PAV]

Нужны процессы с непрерывным временем?

[finanzmaster]

По дискретным цепям очень хорошо вот это:
javascript:myCopy("Häggström O. %E2%80%94 Finite Markov chains and algorithmic applications")

[LynxGAV]

Cамая лучшая книга в плане приложений марковских процессов "Stochastic Processes in Physics and Chemistry" Van Kampen (есть перевод на русский).

Достаточный богатый выбор (у меня есть четвертая..)

[незваный гость]

PAV писал(а):

Нужны процессы с непрерывным временем?

И те, и другие. Плюс, желательно что-нибудь включающее эргодическую теорию.

[juna]

Вот еще есть монография: А.А. Боровков Эргодичность и устойчивость случайных процессов 1999. - 440с.

[esperanto]

Для начинающих рекомендую учебники Шелдона Росса.

Далее можно Карлин и Тейлор.


Боровком имхо не для начинающих и не для ищющих интуицию.

[LynxGAV]

esperanto нельзя ли на англ. полные названия написать

[esperanto]

LynxGAV писал(а):

esperanto нельзя ли на англ. полные названия написать

http://www.amazon.com/Introduction-Prob ... F8&s=books

http://www.amazon.com/Stochastic-Proces ... F8&s=books

http://www.amazon.com/Introduction-Stoc ... F8&s=books

http://www.amazon.com/First-Course-Stoc ... F8&s=books