Вот такой интересный вопрос возник. Капитал страховой компании:
где

--- стартовый капитал,

--- страховая премия в единицу времени,

--- сложный пуассоновский процесс (сумма паретовских случайных величин). Строю гистограмму распределения времён разорения при некоторых значениях параметров и, о чудо, у меня получается несколько максимумов у гистограммы. Иногда даже получаются волны. Как это можно объяснить (проинтерпретировать)?

Например,

,

--- пуассоновский процесс интенсивности

. Ищем минимальное

такое, что

. То есть решаем уравнение

. Плотность минимального решения имеет несколько локальных максимумов. У меня не получается это проинтерпретировать.