|
ciias |
|
|
|
1. Пусть R1,R2 -доходности ценных бумаг двух видов. Пусть X-портфель, составленный из ценных бумаг данного вида. Найдите математическое ожидание доходности портфеля X с наименьшей дисперсией доходности, если E(R1)=7%,E(R2)=14%; среднее квадратичное отклонение для R1-1%, для R2-2%; коэффициент корреляции p=-0,5. 2. Пусть X,Y,Z-произвольные случайные величины с ненулевыми дисперсиями. Докажите, что arccos Pxz<= arccos Pxy+ arccos Pyz, где Р-коэффициент корреляции.
|
|
|
|
 |
|
AKM |
|
|
Исправьте формулы, успокойте заголовок, предъявите свои попытки решения. .
|
|
|
|
 |