Задача по мат. статистике(наверное)

[e7z0x1]

Найти математическое ожидание $m_X(t)$, кореляционную функцию $K_X(t_1,t_2)$, дисперсию $D_X(t)$ случайного процесса $X(t)$, где $U,V$ некоррелированные случайные величины.

$X(t)=-U\exp(-2t)-Vt+t^2.$ $U \in R (-2;1), V \in N(0;2)$
$U \in (m;\sigma)$ означает, что случайная величина $U$ распределена по нормальному закону с математическим ожиданием $m$ и дисперсией $\sigma^2$

$U \in R(a;b)$ - случайная величина $U$ распределена равномерно на отрезке $[a;b]$

Всё бы ничего, но на лекциях меня не было 2,5 месяца в тех книжках по теорверу что завалялись на компе(Гмурман и Венцель) есть что угодно только не это. Собсно интересует не столько сама задача, сколько как решать подобное(нужен мануал думаю они не сильно будут отличаться). До сдачи два дня, найти метод для решения этой задачи всё равно что искать в темной комнате чёрную кошку, особенно когда не знаешь толком что это животное, овощ или минерал. Кому не трудно покажите пример решения чего-то подобного или дайте линк где расписано как решать. Я бы у препода спросил(нормального) да он в отпуск ушел.

P.S. N и R записаны как обычные буквы. Не понял это так задумано или подразумевались множества натуральных и действительных чисел.

[alisa-lebovski]

Задача по теории случайных процессов. Очень похоже на Гмурмана, посмотрите там вннимательно.
$R(a,b)$ - это равномерное распределение на отрезке $[a,b]$, $N(a,\sigma^2)$ - нормальное распределение со средним $a$ и дисперсией $\sigma^2$.