Осталось два вопроса: как убедиться в том, что найдены все подгруппы и, всё-таки, как доказывается то, что сопряжённые элементы имеют одинаковое циклическое строение?
То, что элементы сопряжены тогда и только тогда, когда они имеют одинаковое цикловое строение можно доказать в лоб. Ну или посмотреть доказательство в книжке. Например, Каргаполов, Мерзляков "Основы теории групп", стр. 31.
Возможные цикловые виды элементов

: 1-1-1-1, 2-1-1, 2-2, 3-1, 4.
Единственный элемент вида 1-1-1-1 образует тривиальную нормальную подгруппу.
Элементы вида 2-2 (вместе с нейтральным) образуют четверную группу Клейна.
Элементы вида 3-1 вместе с элементами 2-2 образуют знакопеременную группу

.
Единственной подгруппой, содержащей все транспозиции является сама

. Аналогично для циклов длины 4.