2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 совместная вероятность винеровского процесса
Сообщение01.06.2011, 15:00 
Помогите разобраться в задачке:
Пусть $w(t)$ - стандартный винеровской процесс. Нужно найти совместную плотность случайных величин $w(t_1),...,w(t_n), 0<t_1<...<t_n.$
Никак не удается решить.
П.С. Если задача кому-то кажется стандартной, тогда подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться.
Большое спасибо.

 
 
 
 Re: совместная вероятность винеровского процесса
Сообщение01.06.2011, 15:31 
Аватара пользователя
Нужно исходить из того, что вектор $(w(t_1), w(t_2)-w(t_1),w(t_3)-w(t_2),\ldots$ имеет независимые нормально распределенные компоненты, а требуемый Вам вектор получается из него простым преобразованием.

 
 
 [ Сообщений: 2 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group