В Windows возможно, про остальные не знаю.
(Например, для Delphi написан модуль Crt (он был стандартным для Pascal), который, кроме совместимости, предоставляет ещё и функции для обработки сообщений мыши консольному окну.) Используются функции WinAPI, относящиеся к консольным окнам.
Здесь можно посмотреть описание функций, структур и сообщений, относящихся к консолям, смотрите всё со словом Mouse. На русском в MSDN этого нет.
-- Пн апр 25, 2011 20:52:15 --И как выбрать стиль окна именно таким?
Вроде бы, консольное окно создаётся специальной функцией, отличной от
CreateWindow или как там, и параметры там другие.