2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 плотность распределения по характеристической функции
Сообщение29.03.2011, 20:52 
Аватара пользователя


14/02/07
93
Добрый день!

Рассмотрим случайную величину $Y$, чья характеристическая функция имеет вид вид:
$
\phi_Y(t)=\dfrac{\Gamma(a+it)\Gamma(b-it)}{\Gamma(a)\Gamma(b)},
$
где $a,b>0$.

Таковой $\phi_Y(t)$ обладает $Y=\log X$, где $X$ имеет Бета распределения второго вида; см. http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_prime_distribution

Теперь рассмотрим $S_n=\sum_{i=1}^n Y_i$ - сумму $n\ge1$ независимых (и одинаково распределенных) $Y_i$ с $\phi_Y(t)$ каждая. Задача состоит в том, чтобы найти распределение $S_n$. Пытаюсь это сделать через характеристическую функцию. Для характеристической функции $S_n$ имеем:
$
\phi_{S_n}(t)=\left(\dfrac{\Gamma(a+it)\Gamma(b-it)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\right)^n,
$
где $a,b>0$ и $n\ge1$.

Не могу сообразить, какой образ это будет иметь после сверки с $e^{-it x}$ по $t\in\mathbb{R}$.
Может кто-нибудь предложит другой способ найти распределение $S_n$? Или хотя бы просто $P(S_n>0)$?

Заранее признателен!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group