|
Gortaur |
|
|
|
Посоветуйте модели для цен в дискретном времени, желательно с непрерывным распределением. Я знаю только Кокса-Росса-Рубинстейна, но там дискретное распределение, да и старовата. Есть что-нибудь современнее? Например в непрерывном времени после Блека, Шолза и Мертона появилось много интересных непрерывных моделей, не говоря уже о тех что со скачками, а по дискретным я не нашел информации.
|
|
|
|
 |
|
Хорхе |
|
|
|
Такие модели не слишком популярны, поскольку они не могут быть полны. Впрочем, всякие ARIMA, FARIMA, GARCH... -- их много в любом современном пособии по временным рядам.
|
|
|
|
|
|
Gortaur |
|
|
|
А разностные стох. уравнения не используются? Т.е. берут например непрерывную модель и заменяют дифференциалы на разности. Все равно счет в итоге в дискретном времени.
|
|
|
|
|
